Vix spx 거래 전략

Vix spx 거래 전략
귀하의 이익에 변동성을 돌려주십시오.
Cboe 변동성 지수 & reg; (VIX & reg;) Options and Futures는 변동성을 유리하게 활용할 수 있도록 도와줍니다. 다각화를 추구하거나 변동성을 헤지하거나 자본을 이용하거나 효율적으로 소득을 창출하도록 활용하십시오.
상향 및 하향 시장 움직임에 투자하십시오.
Cboe 글로벌 마켓.
400 South LaSalle St.
Chicago, IL 60605.
전압의 이점을 얻으십시오.
시장의 하향 움직임에 대비하여 포트폴리오를 보호하십시오.
넓은 시장과 높은 상관 관계가 있으므로 효율적으로 다양 화를 추구하십시오.
Cboe 주간 옵션과 선물에는 더 많은 힘이 있습니다.
보다 타겟이 명확한 거래 전략. 더 많은 만료. 더 많은 기회. VIX & REG, SPX 및 RUT 주간 옵션 및 선물 거래.
위험을 줄이거 나 위험 조정 수익을 높이기 위해 주식 포트폴리오의 변동성을 헤지합니다.
VIX 옵션 및 선물 (VIX Options and Futures)은 변동성에 대비하거나 변동성을 이용하여 시장이 어디로 향하는지를 미리 파악할 수있는 기회를 제공합니다.
Trading VIX에 대해 자세히 알아보십시오.
VIX를 기반으로 옵션과 선물을 사용하여 변동성을 유리하게 활용하는 방법에 대해 알아보십시오.
무역을위한 도구.
이제 VIX Options and Futures에 익숙해 졌으므로 Cboe 거래 도구로 포트폴리오에 추가하는 방법을 살펴보십시오.
이 무료 도구로 VIX를 연습 해보십시오. & ndash; 포트폴리오에 위험이없는 새로운 고급 전략을 실험 해보십시오.
VIX에 대한 가장 최근의 시세를보십시오. 시장 스캐너, 가장 활발한 주식, 옵션 및 선물, 뉴스 등을 포함한 사용하기 쉬운 한 페이지에서 시장을 모니터링하십시오.
타사 Twitter & reg에서 제공하는 콘텐츠입니다. 사용자 - Cboe는 이러한 사용자의 의견을 나타내는 콘텐츠를 화면에 표시하거나 제어하거나 모니터하거나 보증하지 않습니다.
변동성 및 VIX 옵션 및 선물의 최신 상황을 알고 싶습니까?
Twitter에서 $ VIX로 대화에 참여하십시오.
VIX Futures를 거의 하루 24 시간, 주 5 일, VIX 옵션을 하루 13 시간, 일주일에 5 일 거래 할 수 있다는 것을 알고 계셨습니까?

VIX로 효과적으로 휘발성을 교환하기위한 전략.
VIX로 더 잘 알려진 시카고 보드 옵션 Exchange Market Volatility Index는 거래자와 투자자에게 실시간 탐욕과 공포 수준에 대한 조감도를 제공하는 동시에 향후 30 거래일 동안 변동성에 대한 시장 기대치의 스냅 샷을 제공합니다. CBOE는 1993 년에 VIX를 도입하고 10 년 후 그 정의를 확대하고 2004 년에 선물 계약을 추가했습니다. 자세한 내용은 금융 시장 : 공포와 탐욕이 이어 나갈 때 읽으십시오.
2009 년과 2011 년에 도입 된 변동성 기반 증권은 헤징 및 방향성 거래에있어 거래 커뮤니티에 엄청난 인기를 얻었습니다. 차례로, 이러한 도구의 매매는 선행 지수의 기능에 중요한 영향을 미치며, 이는 선행 지수로 후행에서 전환되었습니다.
능동 거래자는 지표 화면의 추세를 가장 인기있는 지수 선물 계약에 대한 가격 결정과 비교하면서 항상 시장 화면에 실시간 VIX를 유지해야합니다. 이러한 도구들 간의 융합 - 발산 관계는 무역 계획 및 위험 관리를 지원하는 일련의 기대치를 생성합니다. (더 자세한 내용은 컨버전스 분석을 통한 시장 동향 분석을 참조하십시오.) 이러한 기대 사항은 다음과 같습니다.
상승하는 VIX + 상승하는 S & amp; P 500 및 Nasdaq 100 지수 선물 = 위험 선호도 감소 및 하락 반 환율에 대한 높은 리스크 예측. 상승하는 VIX + 하락 S & amp; P 500 및 Nasdaq 100 지수 선물 = 하락 추세 일 동안의 확률을 높이는 곰 같은 수렴 VIX + 하락 S & P 500 및 Nasdaq 100 지수 선물 = 상승하는 위험 식욕 및 높은 잠재력을 예측하는 낙관적 인 분기 위쪽 반전. VIX + 상승 S & amp; P500 지수와 Nasdaq100 지수 선물 = 상승 추세 일 확률을 높이는 완만 한 컨버전스. S & P 500 지수와 Nasdaq 100 지수 선물 간의 차이점은 예측 신뢰도를 낮추어 종종 휩쓰 냄, 혼돈 및 범위 제한 조건을 산출합니다.
VIX 일일 차트는 경제적, 정치적 또는 환경 적 촉매에 의해 유발되는 높은 스트레스의 기간을 반영하는 수직 스파이크를 생성하는 가격 표시보다 심전도와 비슷합니다. 이러한 들쭉날쭉 한 패턴을 해석하려고 할 때 절대 레벨을보고, 큰 둥근 수는 20, 30 또는 40과 가까운 이전 봉우리와 같습니다. 또한 지표와 50 일 및 200 일 EMA 간의 상호 작용에주의를 기울여야합니다. 이러한 수준은 지원 또는 저항으로 작용합니다. (관련 독서를 보려면 다음을 참조하십시오 : 징계와 운동 모멘텀).
VIX는 정기적 인 스트레스 요인 사이에서 느리게 움직이지만 예측 가능한 추세 조치에 정착하며, 가격 수준은 시간이 지남에 따라 서서히 증가 또는 감소합니다. 가격없이 20 개월 SMA를 표시하는 월별 VIX 차트에서 이러한 전환을 명확하게 볼 수 있습니다. 지표가 90까지 올랐지 만 2008-09 년 베어 마켓 동안 33 근처에서 이동 평균이 피크를 기록했음을 주목하십시오. 이러한 장기 추세가 단기 무역 준비에 도움이되지는 않지만 시장 타이밍 전략에 대단히 유용합니다. 특히 적어도 6 개월에서 12 개월 동안 지속되는 위치에서. (더 많은 것을 배우기 위해, 주식을 사기 위해 이동 평균을 사용하는 방법).
단기 트레이더들은 VIX 노이즈 레벨을 낮추고 15-minute Indicator 위에 놓인 10-bar SMA로 intraday 해석을 개선 할 수 있습니다. 거짓 신호에 대한 확률을 낮추는 부드러운 웨이브 패턴에서 이동 평균이 어떻게 더 높고 낮아 지는지 주목하십시오. 이동 평균이 방향을 바꿀 때 포지셔닝을 재평가 할 때가됩니다. 왜냐하면 포지셔닝은 양방향으로 가격 스윙의 완료뿐만 아니라 역전을 예고하기 때문입니다. 가격 선은 이동 평균보다 높거나 낮을 때 트리거 메커니즘으로 사용할 수도 있습니다.
VIX 선물은 지표의 부침에 대한 가장 순수한 노출을 제공하지만 주식 파생 상품은 최근 몇 년 동안 소매 거래 군중과 강한 일치를 보였습니다. 이러한 Exchange Traded Products (ETP)는 VIX 선물을 여러 달 동안 쌓아 놓은 복잡한 계산을 단기 및 중기 기대치로 활용합니다. 주요 변동성 펀드는 다음과 같습니다.
S & P 500 VIX 단기 선물 ETN (VXX) S & P 500 VIX 중기 선물 ETN (VXZ) VIX 단기 선물 ETF (VIXY) VIX 중기 선물 ETF (VIXM)
단기 유가 증권에 대한 이러한 유가 증권 거래는 실망스런 경험이 될 수 있습니다. 구조적 편향을 포함하고 있기 때문에 부실 채무 프리미엄에 대한 지속적인 리셋이 필요하기 때문입니다. 이 contango는 변동성이 큰 시장에서 수익을 없애고 보안이 기본 지표를 크게 하회 할 수 있습니다. 결과적으로, 이러한 도구는 헤지 도구로서 또는 보호 옵션 선택과 함께 장기 전략에 가장 잘 활용됩니다. (이 주제에 대한 자세한 내용은 VIX를 거래하는 4 가지 방법 참조).
1990 년대에 창안 된 VIX 지표는 거래자와 투자자가 스트레스가 많은 시장 상황에 의해 생성 된 위험을 관리 할 수있는 다양한 파생 상품을 창출했습니다.

Bittman 전략 소개.
2012 년 Jim Bittman, CBOE 옵션 연구원 선임 강사 인 프로그램 개발 이사는 매주 옵션을 사용하여 S & P 500 지수 (SPX) 거래를위한 2 단계 전략을 설명하는 프레젠테이션을 제공했습니다. 미스터 Bittman은 특정 월별 SPX 옵션을 사용하여 한 달에 한 번 거래에 대한 매우 구체적인 진입 점 및 출구 지점, 백 테스트 데이터, 확률 및 자세한 비교를 제공하기 때문에 특히 매력적입니다. 이 주간 전략은 Alta5 개발에 영감을 얻은 주요 전략 중 하나였습니다.
이 기사에서는 Bittman이 설명한 전략을 수동으로 거래하는 동안 발생하는 결과와 과제에 대해 논의하고 Alta5가 주당 1.5 %의 수익을 올리는 한편 어떻게 Bittman 알고리즘을 설정하고 사용하는지에 대해 설명합니다.
전략.
옵션 거래 경험이있는 사람들은 전략이 어떻게 작동하는지에 대한 높은 수준의 개요를 볼 수 있습니다. 이는 무 지향성이며 SPX가 계산 된 금액을 어느 방향 으로든 이동 한 후 매주 불 풋 (Bull Put) 또는 베어 콜 크레딧 스프레드를 판매하는 것을 포함합니다.
수요일의 닫는 VIX를 사용하여 SPX에 대해 1/4 및 1/2 표준 편차 (SD) 이동을 계산합니다. 목요일에는 SPX 오픈 프라이스를 사용하고 1 단계의 값은 1/4 및 1/2 SD를 위아래로 계산합니다. SPX가 1/4 SD에 닿으면 반대쪽에 판매됩니다. 다른쪽에 1 / 2 SD의 파격 가격으로 신용 스프레드. 같은 주 또는 월, 화요일 또는 수요일의 목요일 또는 금요일에 일어날 수 있습니다. 만기일이 가까울수록 수집 된 크레딧은 작지만 수익성 높은 확률이 높아집니다.
시장이 반대 1/4 SD 가격으로 돌아 가면 손익에 상관없이 즉시 포지션에서 나옵니다. 그렇지 않으면 다음 금요일에 옵션이 쓸데없이 만료되고 스프레드를 이익으로 판매 할 때받은 전체 크레딧을 유지하십시오.
프레젠테이션을보고 싶다면 슬라이드 및 전체 비디오를 Hamzei Analytics & # 8217;에서 다운로드 할 수 있습니다. 웹 사이트. Livevol은 또한 예를 들어 설명합니다.
전략 결과 (자동화 전)
저는 2012 년 말과 2013 년 대부분의 전략을 사용하여 승자와 패자를 포함 해 평균 3.2 %의 수익을 거뒀습니다.
이 전략에 대해 내가 좋아하는 것들이 있습니다 :
주당 평균 3.2 % 평균 수익 39.3 주당 79.3 % 우세한 세금 (장기간 60 %, 단기간 40 %) PM 정산 옵션 (RUT와 달리) 유럽식 SPX 옵션 (조기 운동 파문 위험 없음)
이 전략을 사용하면서 직면 한 몇 가지 어려움은 다음과 같습니다.
SPX 옵션에 대한 입찰 / 스프레드 스프레드는 매우 커서 ($ .50 ~ $ 1.50), 그 사이에 유리한 가격을 얻으려고 시도하는 것은 어렵습니다. 특히 스프레드 오더는 수정할 수 없기 때문에 어렵습니다. 표시 가격 주변의 주문을 입력하고 몇 초 후에 채워지는지 확인하고 주문을 취소 한 다음 취소 할 때까지 기다린 다음 새 주문을 만들어 다시 시도하십시오. & # 8211; 때로는 3 ~ 4 번 가격이 당신에게 대항하는 동안. 이것은 아마도 SPX 스프레드 거래에 대한 가장 실망스러운 부분 일 것이고, 대부분의 투자자가 포함되어있는 곳에서 테이블에 가장 많은 돈을 남겨 둡니다. 매일 당신의 위치를 ​​모니터해야합니다. 시장은 신속하게 대처할 수 있으며 장기적인 손실을 막기 위해 직위를 닫을 준비가되어 있어야합니다. 때로는 손실을 감수하기가 어렵습니다. 나는 대개 꽤 훈련을 받았지만 큰 손실을 가져 오기로되어 있었을 때 두 자리를 닫지 못했습니다. SPX에는 다양한 옵션 체인에서 사용할 수있는 다양한 옵션이 있습니다. 표준 AM 결제 옵션은 Weeklys, Quarterlys와 섞여 있으며 만료 날짜가 3 번째 금요일에 해당하는 경우 특수 SPXPM 체인이 있습니다.
자동화를 통한 개선.
2013 년 초에 자동화를 사용하여 이러한 문제를 해결할 수있는 방법을 연구하기 시작했습니다. 개인 투자자가 이용할 수있는 알고리즘 거래 플랫폼에는 모두 동일한 관심사가있는 것으로 나타났습니다 : 주식 거래를위한 프로그래밍 가능한 정량 분석. 거의 옵션에 대한 지원이 거의 없으며 광범위한 커스텀 개발없이 사용했던 거래 전략을 자동화하는 데 필요한 지원 수준을 제공하지 못했습니다.
Alta5에서 우리는 처음부터 Bittman이 제시 한 것과 같은 거래 전략을 자동화하도록 특별히 설계된 거래 플랫폼을 만들어 일상적인 투자자가 사용할 수 있도록했습니다. 개발자를 위해 표준 기반의 객체 지향 API와 시각적 인 색상 코딩 된 드래그 앤 드롭 알고리즘 작성기를 제공합니다. 플랫폼은 또한 적극적으로 거래하는 사람들이 직면 한 많은 문제를 투명하게 해결합니다.
똑똑한 가격.
모든 옵션 전략 (위 목록의 # 1)에 대한 1 위 도전은 입찰 / 물가 스프레드입니다. Smart Pricing은 주문이 채워질 때까지 사용자 정의가 가능한 고속 증분 가격 변경을 통해이를 해결합니다. 스프레드와 같이 수정할 수없는 복잡한 주문의 경우 주문을 취소하고 다시 제출하기 위해 워크 플로를 자동으로 처리합니다.
스마트 가격 정책을 사용해야하는 이유 :
입찰 /면 보급을 면도하는 것을 완전히 자동화하여 자본을 절약합니다. 수동으로 복제 할 수없는 주문 가격에 대한 고속, 초당 변경. 모든 주문이 복잡한 CBOE 주문 가격 책정 규칙을 준수하는지 확인합니다. 시간 제한 & # 8220; 제한 사용 & # 8221; 점진적인 가격 변경을 통해 주문을하면 자연히 작은 주문과 속도로 스니핑하는 고주파 거래자를 방어합니다. 얼마나 많은 투자자들이 기꺼이 돈을 지불 할 것인가. 일상적인 투자자를위한 쉬운 1 단계 설정. 완전히 맞춤형 가격 책정 규칙을 만드는 것을 포함하여 알고리즘 개발자를 위해 매우 맞춤 설정할 수 있습니다.
전략.
alta5는 현재 개발 중이며 현재 버전은 아래 그림과 약간 다를 수 있습니다.
Bittman의 전략을 사용하여 새로운 Trader를 설정하는 것은 매우 간단하며 전문 지식이 필요하지 않습니다.
1. & # 8220; 새 인스턴스 & # 8221;를 클릭하십시오. 전략 시장에서 & # 8220; 인스턴스 & # 8221; 2 단계에서 제공된 설정으로 사용자 정의 된 알고리즘의 실행 복사본입니다.
2. 사용할 계정, Paper Trading 또는 귀하의 중개 계좌를 선택하십시오. Mr Bittman이 프리젠 테이션에 사용한 값과 일치하는 설정을 원한다면 & # 8220; Default & # 8221;를 선택하십시오. 설정 프로파일을 열고 & # 8220; 인스턴스 생성 & # 8221;을 클릭하십시오.
3. 인스턴스가 & unfunded로 시작됩니다. & # 8221; 인스턴스 및 메모에 할당 할 사용 가능한 금액을 입력하십시오 (선택 사항).
그 알고리즘은 당신을 위해 거래 할 준비가되었습니다.
Mr Bittman의 프리젠 테이션에 정의 된 진입 신호를 기다리고 매주 자동으로 입장을 시작하고 나갈 것입니다. 직위로 들어가거나 퇴장 할 때 또는 문제가 발생하면 알려줍니다.
Alta5에서는 알고리즘이 완전히 자동화되어 있지만 즉시 모든 위치를 종료하거나 로봇을 일시 중지하여 위치를 수동으로 관리하고 관리 할 수 ​​있습니다.
자동화를 통한 결과.
내 봇은 약 14 주 동안 실시간으로 거래되었으며 평균 수익률은 주당 4.7 %였습니다 (1.5 % 향상). 똑똑한 가격 책정은 주당 $ .12로 모은 나의 평균 프리미엄을 증가 시켰습니다. 나의 승리율 (75.8 %)은 약간 낮지 만 나의 평균 손실 $ 금액은 훨씬 낮습니다. & # 8211; 아마도 퇴장 규정에 엄격하고 실시간으로 준수해야하기 때문일 수 있습니다.
소식 탐색.
언제 베타 버전을 출시 할 예정입니까? Bittman 알고리즘을 사용하고 싶습니다. 테스트하고 싶습니다. 귀하의 서비스 비용은 얼마입니까? 귀하의 사이트에 대한 정보는 많지 않습니다.
플랫폼이 활발히 개발되고 있습니다. 계속 지켜봐!
이거 어디로 가셨 니? 아주 멋진 접근 방식,
나는이 거래 시스템을 배우는 것을 매우 염려합니다. 추가 정보를 얻고 서비스를 구독하는 방법을 알려주십시오.
Augustine, 베타 목록에 이름을 적어주세요. 우리는 그룹으로 베타를 개방하고 있습니다. 감사!
당신이 참조한 Bittman 2-Step Credit Spreads 프리젠 테이션의 녹음에 대한 링크가 있습니까? PDF 파일을 찾을 수 있었지만 실제 프레젠테이션은 녹음 할 수 없었습니다. CBOE 사이트조차도 아닙니다.
목요일을 알고리즘의 시작 날짜로 사용하는 이유는 무엇입니까? 매주 SPX가 금요일 종료일에 종료됩니다 (매월 제외). 월요일을 시작으로 사용하지 않아야합니까?
Paul, 여러 링크는 두 번째 단락에 있습니다.
Ben, 나는 Bittman 씨에 대한 백 테스팅에서 목요일이 최적의 결과를 산출했다고 가정 할 것입니다.
ES 선물을 다루는 전략의 가능성?
거래 당 할당 한 자본 비율을 말해 주시겠습니까?
Baur는 펀드 배정 프로세스를 기회당 균등 한 금액과 평생 최대로 재 설계했습니다. 과거에는 개인의 기회 당 사용 가능한 자본의 35 %를 사용하여 성공했습니다.
얘들 아. 1/4 & # 8211; 1/2 SD. 나는 SD 차트를 사용하여 내 항목을 이미 결정 했으므로 .25 / .50 SD에 공평합니다. 그렇다면 너무 빡빡하고 & # 8230;
잭, 감사합니다. pdf에서 제 답변을 찾았습니다. & # 8230;
이 전략을 적극적으로 사용하는 사람은 누구입니까?
alt5 플랫폼에서이 작업을 수행하는 데 필요한 요금은 얼마입니까?
아직이 거래 전략을 완전히 이해하지 못하고 있습니다 (표준 편차의 중요성에 대해 더 많은 것을 이해하는 데 더 많은 시간이 필요하기 때문입니다). 그러나 전략에 SPY 대신 SPY를 사용할 수 있습니까?
옵션 계약은 American Style (귀하에게 불리하게 작용 함)이기 때문에 SPY는 좋은 아이디어가 아닙니다. SPX를 사용하는 이점은 옵션 계약이 유럽식 옵션 (조기 운동 중단 위험 없음)입니다.
Bittman 라이브 거래 결과에 대한 업데이트가 있습니까? 뛰기의 길이, 평균 반환, 시간 및 승리율?

RSI와 VIX를 결합하여 이익을 얻으십시오.
우리는 최근에 RSI 표시기에 대해 많은 이야기를하고 있습니다. 그것은 잠재적 인 전환점을 강조하는 데 유용한 지표로 입증되었습니다. 바로 지난 주 우리는 잠재적 인 전환점을 찾아내는 또 다른 방법으로 VIX 지수를 사용하는 방법을 살펴 보았습니다. 기억할 수있는 경우 VIX는 종종 '두려움 지수'라고도합니다. 시장 변동성이 커지면 상승하는 경향이 있기 때문입니다. 공포의시기에는 시장의 변동성이 자주 올라갑니다. 따라서, 두려움 지수라는 용어의 사용. 이 기사에서는 RSI 표시기와 VIX 색인을 결합하고자합니다. 즉, RSI 표시기를 사용하지만 표시기에 대한 입력 값으로 종가를 사용하지 않을 것입니다. 대신 VIX에 RSI 지표를 적용하여 매수 / 매도 신호를 생성합니다. 보다 구체적으로, 2 기간 RSI. 이 게시물에 설명 된 개념을 VIX RSI 전략이라고하며 & # 8220; 단기간에 작동하는 무역 전략 & # 8221;이라는 책에서 발견되었습니다. 래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez). 개념은 다소 단순하지만 1983 년 이후로 우수한 결과를 산출합니다. 요약하면, 우리는 상승 추세에서 하락을 사고 있으며 VIX 지수를 사용하여 시장이 철수 할 때를 측정 할 수 있습니다. 이 거래 시스템 개념을 흥미롭게 만드는 것은 우리가 우리 시장의 가격에 비판적이 아닌 구매 신호를 기반으로 할 것이지만 VIX 지수의 가치를 사용하여 매매 신호를 생성 할 것입니다. 아래는 VIX가 표시된 S & P 현금 지수의 이미지입니다. S & P 현금 시장이 새로운 최저점을 만들 때 VIX가 급등하는 경향이 있음을 주목하십시오. VIX는 S & amp; P에 대한 가격 조치와 역의 관계가 있습니다. 따라서 시장이 새로운 최저치를 기록하면서 VIX가 새로운 최고치를 기록하는 것을 종종 봅니다.
시장 가격 (ES)과 VIX 지수 간의 역관계.
이 관계가 어떻게 작동하는지 알면 우리는 시장의 VIX와 가격 행동에 대한 구매 신호를 기반으로 간단한 거래 시스템을 만들려고 노력할 수 있습니다. 우리는 출구 시점을 결정하기 위해 시장의 가격 결정에 대해 2 기간 RSI를 계속 사용할 것입니다. 가격 기반 입력 신호와 VIX 기반 입력을 결합하여 우리는 두 가지 다른 방법으로 입력 신호를 확인했습니다. 이렇게하면 매우 생산적인 진입 점을 찾을 수 있습니다. 다음은 VIX 지수에 적용된 2 기간 RSI 표시기를 보여주는 이미지입니다.
2 기간 RSI는 VIX 색인에 적용됩니다.
가격이 떨어지면 VIX 지수가 올라 가기 때문에 RSI가 높을 때 S & amp; P를 사고 싶어합니다. 우리의 경우, VIX의 2 기간이 90을 초과하면 우리는 오래 갈 생각입니다. 가격 행동에 대한 우리의 구매 신호를 근거로한다면 이것은 반대입니다. 우리가 사기 전에 우리는 높은 VIX 수치를 확인하기 위해 두 개의 필터를 사용할 것입니다. 첫 번째는 주요 시장 필터로서의 200 기간 간단한 이동 평균입니다. 가격이 거래 할 때만 긴 거래를 할 것입니다. 다시 말하지만, 이것은 전체 시장이 황소 정권에있을 때만 긴 거래를 할 것임을 상기시켜줍니다. 두 번째 필터는 또한 가격 기반입니다. 우리가 무역을 열기 전에 우리는 가격이 2 이하인 RSI를 30 이하로보고 싶습니다. 이것은 가격이 약세를 보이고 있다는 단순한 확인 일뿐입니다. 가격의 2주기 RSI가 65 이상으로 상승하면 종료 할 것입니다. 완전한 규칙은 다음과 같습니다.
가격은 200 일 이동 평균 이상이어야합니다. RSI (2)가 30 미만이어야합니다. VIX의 RSI (2)가 90 이상인 경우 RSI (2)가 65 이상일 때 구매하십시오.
EasyLanguage에서 위의 규칙을 코딩하고 1983 년으로 되돌아가는 S & amp; P 현금 시장에서이를 테스트했습니다. 결과에 대한 세부 사항을 설명하기 전에 다음과 같이 말씀 드리겠습니다. 이 기사의 모든 테스트는 다음과 같은 가정을 사용합니다.
$ 100,000의 시작 계정 크기. 테스트 된 날짜는 1983 년에서 2014 년 5 월 3 일까지입니다. 거래되는 주식수는 변동성 산정에 근거하며 거래 당 2,000 달러 이하입니다. 변동성은 5 일 10 일 ATR 계산으로 추정됩니다. 이는 거래 당 위험 액을 정상화하기 위해 수행됩니다. P & L은 초기 자본에 축적되지 않습니다. 커미션과 미끄러짐에 대한 공제는 없습니다. 정류장이 없습니다.
주식 = 거래 당 2,000 달러 / 5 * ATR (10)
거래 내역을 보여주는 예를 보려면 2012 년부터 아래 이미지에서 두 가지 거래가 있습니다. RSI가 90 이상으로 올라 갔을 때 두 개의 긴 거래가 열렸습니다. 또한 RSI가 90을 넘을 때마다 RSI를 녹색으로 표시했습니다.
큰 이미지를 보려면 클릭하십시오.
결과.
아래는 시스템의 원 래 작성자가 정의한 규칙에 따라 S & P 현금 지수를 거래하기위한 주식 곡선입니다. 이 전략은 Connors & # 8217; 전략은 2011 년 여름 늦게 여름까지 미국 채무 회담이 시장을 강한 곰 같은 날들로 몰아 넣었던 때가되었다. 현재 서있는 전략에는 보호 조치가 없습니다! 이것은 완벽한 거래 시스템으로 악용 될 수있는 잠재적 인 시장 우위에 관한 연구입니다. 그러나 그것이 그대로, 완전한 시스템이 아닙니다. 그러나 2011 년의 큰 충돌 이후에도 시스템은 계속해서 승리하는 거래를 계속해서 생겨나므로 나는 지금 당장 그 큰 손실에 대해 지나치게 걱정하지 않는다. 이 기본 시스템 전제를 둘러싼 입력 값의 견고성 테스트에 더 관심이 있습니다. 이제 이러한 입력 중 몇 가지를 살펴 보겠습니다.
구매 임계 값 테스트.
원래의 규칙은 긴 교역을 유발하는 90 이상의 RSI 수치를 찾습니다. 이 값을 구매 한도라고합니다. 나는 전략이 얼마나 잘 견디는지를보기 위해 다른 구매 문턱을 시험하고 싶다. 이것은이 가치의 견고 함을 테스트하고 따라서 전략의 견고성을 테스트하기 위해 수행됩니다. 시장의 강점은 전략의 매개 변수 내에서 변형을 허용하고 여전히 긍정적 인 결과를 산출합니다. 구매 임계 값을 이상적으로 변경하면 긍정적 인 결과를 유지해야합니다. 내가보기 싫은 것은 거래 결과를 크게 변경하는 구매 임계 값의 작은 변화입니다. TradeStation의 최적화 기능을 사용하여 구매 한도를 테스트 할 것입니다. 나는 50과 95 사이의 값을 5 씩 증가시켜 시험 할 것이다. 아래는 그 결과를 묘사하는 그래프이다. x 축은 구매 임계 값을 나타내고 y 축은 특정 실행에 대해 생성 된 이익을 나타냅니다. 값은 모두 약 45,000 달러의 이익을 가져 오기 때문에 현저하게 안정적입니다. 유일한 예외는 극단적 인 RSI 값에서 많은 거래가 시작되지 않는다는 사실 때문일 것입니다. 최적의 가치가 약 85로 나타납니다. 이것이 우리에게 알려주지 않는 것은 각 거래가 얼마나 효과적인지 또는 효율적인지를 말합니다. 물론 구매 임계 값이 80 일 때와 같은 구매 임계 값으로 거의 동일한 금액을 만들고 있지만 그 수익을 생성하려면 얼마나 많은 거래가 필요합니까? 당신은 무역 당 얼마나 많은 수익을 올리고 있습니까? 거래 당 평균 수익과 구매 임계 값을 그래프로 표시하여 다른 각도에서 살펴 보겠습니다. 이 그래프는 더 많은 정보를 제공합니다. 구매 임계 값은 거래 당 50 ~ 75 달러 평균 150 달러 이하입니다. 일반적으로 구매 임계 값이 클수록 생성하는 거래 당 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 전략의 기본값은 거래 당 평균 이익을 볼 때 최적 값으로 보이는 90입니다. 그러나 위의 두 차트를 기반으로하면 많은 값을 사용할 수 있으며 80 이상의 값은 바람직한 성능을 만들어야합니다.
판매 임계 값 테스트.
방금 수행 한 구매 임계 값 테스트에서 설명한 것과 같은 이유로, 이제 판매 한계를보고 싶습니다. 다시 한 번 TradeStation의 최적화 기능을 사용하여 50에서 95 사이의 값을 5 씩 테스트합니다. 결과를 나타내는 그래프가 아래에 나와 있습니다. x 축은 판매 임계 값을 나타내고 y 축은 특정 실행에 대해 생성 된 이익을 나타냅니다.
여기서 우리는 출구 역치에 대한 다양한 수익성있는 선택을 보게되어 기쁩니다. 또한 분명한 추세가 있습니다. 한계점을 높일수록 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 한계점을 늘리면 실제로 장기간 무역을 유지하게됩니다. 이것은 귀하의 승자를 붙잡기위한 고전적이고 잘 정립 된 시장 현상입니다. 우리의 연구는 그 일을 할 때 분명한 이점이 있음을 보여줍니다! 아래에서 우리는 무역 당 평균 이윤을 기준으로 결과를 살펴 보겠습니다.
다시 말하지만, 우리는 장기간 무역을 유지하면서 무역 당 평균 이익을 증가시키는 매우 유사한 이야기를 본다. 거래 당 $ 200 이상으로 상승하려면 60 이상의 출구 임계 값이 필요합니다. 전략의 기본값은 65입니다. 이는 최적 값과는 거리가. 니 다.
사후 이벤트 시장 행동.
전략 규칙에 따라 새로운 거래를 시작한 후 시장이 5, 10, 20 일 후에 어떻게 행동하는 경향이 있습니까? 시장은 더 낮은 가격으로 움직이는 경향이 있습니까? 이것을 테스트하기 위해 X를 닫은 직후에 X 위치를 열어두기 만합니다. 다른 유사한 설정 테스트에 대한 지식을 토대로, 10 일 또는 20 일 동안 거래를 유지하는 것이 분명한 이익이라고 생각합니다. 나는 또한 우리가 무역을하는 시간이 길수록 더 많은 이익을 창출 할 것이라고 추측합니다. 이것은 S & amp; P에 대한 다른 유사한 타이밍 방법과 일치합니다. 아래는 그 결과를 보여주는 그래프입니다. x 축은 보류 기간을 나타내고 y 축은 특정 실행에 대해 생성 된 이익을 나타냅니다.
글쎄, 나는 내 추측에 조금 벗어났다. 이 연구를 과거의 연구 인 Fear to Time The Market과 비교해 보면이 두 그래프가 다른 것을 알 수 있습니다. 이전 기사에서 그것은 20 일 대 10 일간의 무역을 유지하기 위해 지불했습니다. 간단히 말해서, 당신이 더 많은 돈을 벌었을수록. 이 연구에서, 그것은 사실이 아닙니다. 9 ~ 13 일 동안 무역을 유지하는 것이 분명한 이점이지만, 그 후에는 총 이익이 희미 해지기 시작합니다. 이것이 검사가 중요한 이유입니다. 두 가지 전략은 매우 유사하지만 자세히 검토 할 때 몇 가지 다른 특성을 보여줍니다.
결론.
이는 높은 확률 진입 점을 결정하는 또 다른 실행 가능한 방법 인 것으로 나타납니다. 우리는이 시스템의 매매 임계 값이 다양한 가치를 넘어서서 강건하게 나타난다는 것을 입증했습니다. 우리는 또한 시장이 거래가 시작된 후 약 2 주 동안 상승하는 경향이 강하다는 것을 보여주었습니다. 결과를 생성하는 데 사용한 코드는이 기사 하단에 있습니다. 이것은 자신의 돈으로 거래 할 수있는 완벽한 거래 전략입니까? 아마도 그렇지 않습니다. 이러한 결과를 생성하는 데 사용 된 코드는 중지가 없습니다. 대부분의 사람들은이 규칙을 규칙 위반으로 간주합니다. 나는 나 자신을 멈추지 않고 거래하지 않을 것이다. 그래서 치명적인 어려움이 추가 될 수 있습니다. 결론적으로, 이 전략은 완벽한 거래 시스템을 구축하기위한 훌륭한 출발점입니다. 나는 약간의 작업으로 수익성있는 시스템을 만들 수 있다고 확신한다.
책 가져 오기.
전략 코드 (텍스트 파일)
저자 Jeff Swanson에 대하여.
Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명.
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